作为高等院校财经类专业的核心课程，以及当代主流经济学的重要研究方法，计量经济学从基于20世纪30年代诞生之日起，就显示出强大的生命力。历届诺贝尔经济学奖获得者的研究工作也都程度不一地与计量经济学发生联系，计量经济学的重要性可见一斑。
本书是研究生层次的高级计量经济学的优秀教科书。目前，该教材受到欧美国家等院校的普遍欢迎并被广泛使用，属于反映现代计量经济学研究成果的最流行教材之一。
本书从最小二乘法开始介绍高年级本科生与研究生需要掌握的计量经济学内容，提供包括平稳与非平稳时间序列分析在内的标准计量经济学课程的内容；鉴于广义矩（GMM）估计已逐步成为计量经济学的基本估计方法，本书通过GMM估计原理统一处理最小二乘法、极大似然法等其他估计方法，将常用的计量经济学的估计方法都处理成GMM的特例。与此同时，本书不仅简洁地涵盖了计量经济学的重要课题，而且通过极值估计量的方法介绍probit模型、tobit模型等各种模型的极大似然估计方法，充分反映了计量经济学的现代处理方法。本书不仅利用命题的形式描述计量经济学的主要成果，而且提供大多数命题的间接证明或证明思路，以帮助读者掌握各章节讨论的内容。
为帮助读者理解计量经济学的应用，本书广泛融合劳动经济学、产业组织、宏观经济理论、金融理论等学科的实证分析应用案例，通过内容丰富的习题和部分习题的提示解答帮助读者复习、理解，尤其是，实证分析的习题内容取自计量经济学的经典案例，而相应的实证分析的习题提示融入了Gauss、TSP等计量经济分析软件的使用方法，以帮助阅读本书的读者直接利用相应的统计软件和本书介绍的估计方法进行实证研究。

序者序
前言
第一章 普通最小二乘法的有限样本性质
1.1 古典线性回归模型
1.2 最小二乘法的代数表示
1.3 普通最小二乘法估计量的有限样本性质
1.4 正态分布的假设检验
1.5 极大似然原理
1.6 广义最小二乘法
1.7 应用：供电行业的规模收益
第二章 大样本理论
2.1 随机变量序列的极限理论的复习
2.2 时间序列分析的基本概念
2.3 普通最小二乘法估计量的大样本分布
2.4 假设检验
2.5 一致估计E
2.6 条件同方差的含义
2.7 条件同方差的检验
2.8 参数化条件异方差估计
2.9 最小二乘投影
2.10 检验序列相关
2.11 应用：理性预期计量经济学
2.12 时间回归方程
第三章 单方程广义矩法
3.1 内生性偏差：Working模型
3.2 更多范例
3.3 一般性描述
3.4 定义广义矩法
3.5 广义矩法的大样本性质
3.6 检验过度识别限制
3.7 基于似然比原理的假设检验
3.8 条件同方差的含义
3.9 应用：学校教育的收益
第四章 多方程广义矩法
……
第五章 面板数据
第六章 序列相关
第七章 极值估计量
第八章 极大似然范例
第九章 单位根计量经济学
第十章 协整
附录A 分块矩阵与Kronecker内积
术语表