本书采取理论研究和经验研究相结合、实证分析和规范分析相结合、历史比较分析法、国际比较分析法和逻辑分析法等研究方法。为了直观揭示某些典型事实特征，本书还大量应用了图表分析方法。此外，本书还用了宏观分析与微观分析相结合的研究方法。
全书分为三个部分、共７章。第一部分即第一章：绪论。以问题提出为开始，介绍了本书的研究背景和理论实践意义。在研究对象的界定后提出了研究的主要内容，国内外研究现状介绍了国内外典型文献对该课题的研究情况。
第二部分即第二章至第四章，侧重于对中国股价统计特征的静态行为和动态行为进行研究。
第五章至第七章是第三部分，侧重于中国股价行为的决定和发现机制的理论和经验研究。

前言／1
第一章 绪论：中国股价行为研究概述／1
第二章 中国股价及收益率统计特征研究／17
第一节 股票价值和价格——理性价值模型／17
第二节 收益率定义／20
第三节 收益率分布研究／24
第四节 收益率分布经验研究概述／29
第五节 股票价格指数(收益率)的统计特征／34
第六节 交易价格离散化和股票价格(收益率)统计特征／48
第七节 关于中国股价及收益率统计特征的主要结论／71
第三章 中国股价行为自相关性与协整性研究／73
第一节 自相关性以及经济理论含义考察／74
第二节 我国股票价格动态特性：相关性和协整性／81
第三节 上海股市日收益率的自相关性／87
第四节 上海股市高频收益自相关性／100
第五节 自相关现象的经济模型解释／108
第六节 关于中国股价行为自相关性与协整性的主要结论／11 1
第四章 中国股价行为波动过程研究／113
第一节 股票市场波动的衡量／114
第二节 股价波动影响因素以及形成机制／117
第三节 股票价格波动的经验特征／121
第四节 股票价格波动的ARCH模型／129
第五节 对典型事实的经验检验／139
第六节 对股票波动GARCH类模型的经验检验／162
第七节 关于中国股价行为波动过程的主要结论／186
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