本书是“复旦大学金融学研究生学位课程教材”之一。

本书编写的主要目的就是通过完善国内金融市场学中的市场微观结构理论、行为金融学理论体系，促进教学和科研活动，以期早日涌现出一批反映中国证券市场特征的理论和实证研究成果，推动我国证券市场的成熟发展。

本书最大的创新表现为将金融市场微观结构、行为金融学和金融市场学实证方法有机地结合在一起，并从行为金融学关于交易者理性和市场有效性的分析，引入了对传统金融学理论的批判和发展。

目录
总前言
前言
第1章证券市场交易机制
1.
1概述
1.
2交易机制的分类与比较
1.
3交易执行过程和交易订单
1.
4交易机制的价格确定过程
1.
5交易技术系统的变迁与交易机制的改变
1.
6市场交易机制设计
本章小结
复习与思考
附录一集合竞价市场.
连续竞价市场和做市商市场的均衡
价格决定
参考文献
第2章市场流动性
2.
1市场流动性的定义与度量
2.
2关于流动性的经典模型
2.
3影响流动性的因素
本章小结
复习与思考
参考文献
第3章存货模型
3.
1交易指令流与价格形成
3.
2做市商最优化决策与价格形成
3.
3做市商行为的跨时分析与价格形成
3.
4多名做市商与价格形成
本章小结
复习与思考
附录二赌徒输光问题
参考文献
第4章信息模型
4.
1信息模型的起源和雏形
4.
2贝叶斯学习过程

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