这本经典性著作适用于从事金融计量经济学建模的博士研究生、高级工商管理硕士研究生和金融行业的专业人士。本书包含了实证金融的全部范围，包括资产收益的预测，随机游动的假设、证券市场的微观结构、事件分析、资本资产定价模型和套利定价理论、利率的期限结构、经常均衡的动态模型以及诸如APCH、神经网络、统计和混沌理论等非线性金融模型。

《金融市场计量经济学》将成熟的经济理论、大量纷繁的数据分析和引人入胜的实证结果进行了最有效的结合。本书出版以来，受到经济学界、金融学界的广泛好评。

译者序
序言
1 导言
1.1 本书的组织结构
1.2 有用的背景知识
1.2.1 数学背景知识
1.2.2 概率与统计背景知识
1.23 金融理论背景知识
1.3 符号表示
1.4 价格、收益和复合法
1.4.1 定义和惯用法
1.4.2 收益的这际、条件及联合分布
1.5 市场效率
1.5.1 效率和迭代期望规律
1.5.2 市场效率的可预测性
2 资产收益的可预报性
2．1 随机游动假设
2.1.1 随机游动1:独立同分布增量
2.1.2 随机游动2:独立增量
2.1.3 随机游动3:不相关的增量
2.2 随机游动1的检验:独立同分布增量
2.3 随机游动2的检验:独立增量
2.4 随机游动3的检验:不相关的增量
2.5 长线收益
2.6 长期相关性检验
2.7 单位根检验
2.8 近斯实证的结果
2.9 结论
3 证券市场的微观结构
3.1 异步交易
3.2 证券的买卖价差
3.3 交易数据建模
3.4 近期的实证研究成果
3.5 结论
4 事件研究分析
4.1 事件研究的概述
4.2 事件研究举例
4.3 正常绩效度量模型
4.4 度量和分析非正常收益
4.5 修正原假设
4.6 势分析
4.7 非参数检验
4.8 截面模型
4.9 进一步的问题
4.10 结论
5 资本资产定价模型
5.1 资本资产定价模型的说明
5.2 来自数学有效集的一些结果
5.3 估计和检验的统计框架
5.4 检验尺度
5.5 检验的功效
5.6 非正态和非独立同分布收盗
5.7 检验的工具
5.8 截面回归
5.9 结论
6 多因素定价模型
7 现值关系
8 跨期均衡模型
9 衍生证券定价模型
10 固定收盗证券
11 期限结构模型
12 金融数据中的非线性
CMM附录
参考文献
人名对照表
术语对照表